Kripto arbitraj botu kaç borsayı aynı anda takip edebilir?

Teknik olarak bir arbitraj botu onlarca borsayı aynı anda izleyebilir; ancak izlenen borsa sayısı arttıkça WebSocket bağlantı yönetimi, gecikme kontrolü ve risk yönetimi karmaşıklığı da katlanarak artar.

Sınır, botun izleyebileceği borsa sayısından çok; her borsadaki likidite derinliğini, işlem ücretlerini ve gecikmeyi aynı anda doğru şekilde değerlendirebilme kapasitesidir. Her ek borsa, ayrı bir WebSocket bağlantısı, ayrı bir API hız limiti ve ayrı bir hata yönetimi mantığı demektir; bu da sistemin karmaşıklığını borsa sayısından daha hızlı artırır.

Hayır, düşük likiditeli borsalarda görünen fiyat farkı genellikle işlem maliyeti ve kayma (slippage) nedeniyle gerçek bir arbitraj fırsatına dönüşmeyebilir. Görünen fark, gerçekte pozisyonu açıp kapatana kadar geçen sürede eriyebilir.

İki borsa arasında basit bir fiyat farkı botu nispeten sade bir mimariyle kurulabilir. Üç ve üzeri borsa arasında üçgen (triangular) arbitraj arayan bir sistem ise, aynı anda birden fazla fiyat/likidite verisini karşılaştırıp milisaniyeler içinde karar vermesi gerektiği için çok daha yüksek mühendislik ve altyapı gerektirir.

Arbitraj fırsatını yakalamak için bot, alım yapacağı borsada nakit, satış yapacağı borsada ise varlık bulundurmak zorundadır. İşlemler sürdükçe bakiyeler bir borsada birikirken diğerinde tükenir ve bir noktada bot fırsat görse bile işlem yapamaz hale gelir. Borsalar arası transferler ise hem ücret hem de zaman gerektirir; transfer sürerken fiyat farkı çoktan kapanmış olabilir.

Bu yüzden çok borsalı bir sistemde bakiyelerin dengesini izleyen, belirli eşiklerde yeniden dengeleme öneren veya otomatik transfer başlatan bir modül gerekir. Takip edilen borsa sayısı arttıkça sermaye daha fazla parçaya bölünür; bu da her borsada yapılabilecek işlem büyüklüğünü sınırlar ve borsa sayısını belirlerken hesaba katılması gereken önemli bir faktördür.